ČNB:
Zátěžové testy potvrdily stabilitu bankovního sektoru v ČR

Negativní scénář kombinuje negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky a obnovenou nejistotu na finančních trzích vyvolanou eskalací fiskální krize zadlužených zemí eurozóny.

.

Za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR, tedy bez poboček zahraničních bank, do regulatorního minima osm procent by banky ke konci testovaného období musely navýšit regulatorní kapitál o 13,6 miliardy korun. Centrální banka uvedla, že z hlediska velikosti bankovního sektoru nejde o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu.

.

Přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky zůstává bankovní sektor jako celek stabilní v obou scénářích. "Jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se pohybuje nejen nad regulatorním minimem osm procent, ale neklesá ani pod 11 procent," uvedla ČNB. Podle centrálních bankéřů to představuje dobrý základ pro udržení dostatečné odolnosti vůči ztrátám, které potenciálně nastanou i za dvouletým horizontem testu. Kapitálová přiměřenost bankovního sektoru ke konci letošního září činila 15,7 procenta.

"Výsledky stress testů především znamenají, že české banky jsou nadále schopny úvěrovat českou ekonomiku. To v některých jiných zemích není zcela samozřejmé a dává to českému hospodářství významnou komparativní výhodu v době pokračují dluhové krize," uvedl náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek. Zároveň stabilita bankovního sektoru přispívá k důvěryhodnosti a udržitelnosti fiskální politiky české vlády, dodal.

.

ČNB v testech podle analytika společnosti Cyrrus Marka Hatlapatky odepisuje celou hodnotu dluhopisů rizikových zemí EU, mezi které patří Řecko a Itálie. "Podle údajů ČNB jich banky ke konci záři mely za 24 miliard korun, z toho jen deset miliard vládních dluhopisů," uvedl. ČNB má podle Hatlaptky tak přísnější přístup k testům než Evropský bankovní úřad, který dosud tyto dluhopisy v testech neodepisoval. "Zátěžové testy ČNB počítaly s úplným odpisem dluhů vůči pěti problematickým zemím eurozóny a byly dostatečně přísné. Prokázaly, že české banky jsou v kondici, kterou by jim mohla řada finančních institucí v západní Evropě závidět," uvedl vedoucí partner sektoru Finančních služeb PwC Česká republika Petr Kříž.

.

Dominantním rizikem v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze kvantifikovat vývojem podílu úvěrů v selhání na úvěrech celkem. Tento podíl v sektoru nefinančních podniků v Základním scénáři na dvouletém horizontu mírně roste a dosahuje hodnot 8,9 procenta. Zatímco základní scénář předpokládá mírný pokles tvorby provozního zisku meziročně vždy zhruba o pět procent z důvodu rostoucí konkurence na trhu depozit, v zátěžovém scénáři se uvažuje s razantním snížením provozních zisků. Ty by poklesly oproti očekávaným hodnotám letošního roku o 20 až 35 procent. Při současném zvýšení rizikových nákladů bank by se tak řada bank v případě zátěžového scénáře dostala do situace celkové ztráty z hospodaření, což by snížilo výši jejich regulatorního kapitálu.

.

Základní scénář odpovídá listopadové makroekonomické prognóze ČNB zveřejněné ve zprávě o inflaci. Předpokládá výraznější zpomalení ekonomiky počátkem příštího roku, které bude ve druhé polovině roku 2012 vystřídáno opětovným oživením. Zátěžový scénář ("Double Dip" - tzv. recese s dvojitým dnem) je založen na výrazně nepříznivém ekonomickém vývoji v Evropské unii. Prudký pokles ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů ČR a zpřísněná fiskální konsolidace by se projevily citelným snížením ekonomické aktivity a růstem nezaměstnanosti i v ČR.